别只盯结果:爱游戏体育app|爱游戏官网刚更新的回测数据让我警觉:数据断档那一刻发现一个不该出现的拐点!
别只盯结果:爱游戏体育app|爱游戏官网刚更新的回测数据让我警觉:数据断档那一刻发现一个不该出现的拐点!
前言
最近登录爱游戏官网,发现他们刚推送了一次回测数据更新。我以为只是微调版本号,结果把既有策略的回测曲线拉出了一个明显的拐点——那一刻恰好对应一次“数据断档”。作为长期做量化回测、策略验证的人,这种情况让我警觉。把过程、可疑点和应对方法整理出来,供大家参考,避免只盯最终收益而忽略隐含风险。
我看到的异样是什么
回测版本更新后,某策略的累计收益曲线在某个时间点突然改变斜率,之前稳定的上涨变成平缓甚至向下。...